Generación y diseño de herramientas para el análisis de retornos de carteras de inversión artificiales y reales
Palabras clave:
finanzas, optimización de carteras, simulación de mercadosResumen
La optimización y la simulación de carteras financieras han sido temas ampliamente estudiados en finanzas, aunque generalmente de manera separada. Por ello, desarrollamos una herramienta que integra ambas áreas en un solo lugar, permitiendo la generación de carteras basadas en diferentes distribuciones o en precios históricos, así como su optimización mediante diversos modelos de media-varianza. La herramienta sigue estándares de diseño y desarrollo, incorporando pruebas de código y verificación de estilos para garantizar su calidad. Concluimos con un resumen desde un punto de vista crítico sobre lo creado, donde remarcamos aspectos en los que se podría trabajar a futuro, mencionando posibles integraciones útiles sobre la herramienta.
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Derechos de autor 2025 Diego Nicolas Gimenez Irusta, Nadia Ayelen Luczywo, Juan Bautista Cabral, Mariana Funes
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