Simulación de escenarios financieros mediante distribuciones Lévy estables: un análisis comparativo de regímenes políticos en Argentina
Palabras clave:
simulación de escenarios financieros, distribuciones Lévy estables, modelado estocástico financieroResumen
Este trabajo presenta un ejercicio de simulación estocástica multiescala orientado a la toma de decisiones financieras e n Argentina, comparando las gestiones de Kirchner, Macri, Fernández y Milei. Mediante el uso de distribuciones Lévy estables y métricas de error basadas en la mediana, los resultados muestran que estos modelos proporcionan una representación más adecuada de las colas pesadas y los eventos extremos característicos de mercados volátiles. El análisis pone de manifiesto cómo distintos regímenes económicos afectan la capacidad de los modelos para subestimar o sobreestimar retornos, destacando que el desempeño de los mismos depende del contexto y no responde a una solución universal.
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Referencias
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Derechos de autor 2026 Lautaro Ebner, Nadia Luczywo, Luis Biedma, Juan Bautista Cabral
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