Análisis de la red interbancaria y estabilidad del sistema financiero argentino

Resumen

El presente trabajo analiza la estructura y dinámica de la red interbancaria argentina con el objetivo de comprender el impacto de la caída de un banco y cómo los flujos de pagos entre las entidades pueden afectar la estabilidad del sistema financiero. El principal problema abordado es la identificación de posibles vulnerabilidades sistémicas derivadas de la interconexión entre bancos, así como la detección de entidades clave cuya caída podría generar un gran efecto de contagio. La metodología aplicada combina herramientas de teoría de grafos, machine learning y simulación. El método de K-Means Clustering se utiliza para clasificar a las entidades en 3 grupos según sus roles similares en la red. En un trabajo posterior se realizará la simulación se determinará la probabilidad de fallo de un banco considerando la proporción del monto que recibe de los bancos fallidos sobre el total recibido y la pro porción de monto que el nodo envía a otros nodos sobre lo que recibe. Entre los resultados preliminares más relevantes, se identificó que la red presenta características positivas en términos de interconexión y estabilidad.