Shocks monetarios bajo tipo de cambio flexible

Autores/as

  • Gustavo Reyes

Resumen

En el presente trabajo se examinan los efectos que producen distintos shocks monetarios en una economía abierta con tipo de cambio flexible en un contexto de maximización intertemporal. Se estudian los efectos de un incremento en la cantidad nominal de dinero, una operación de mercado abierto y un aumento en la tasa de expansión monetaria. En todos los casos, el dinero resulta neutral en el largo plazo. En el corto plazo, una operación de mercado abierto tiene efectos reales al inducir a las familias a restaurar su stock óptimo de activos externos generando un superávit en el balance comercial y un "overshooting" en el tipo de cambio nominal.

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Publicado

1993-12-30

Cómo citar

Reyes, G. (1993). Shocks monetarios bajo tipo de cambio flexible. Económica, 39, p. 111–139. Recuperado a partir de https://revistas.unlp.edu.ar/Economica/article/view/5554

Número

Sección

Artículos