Modelo de autómatas celulares para la dinámica de un mercado financiero
Estrategias, imitación y estados de ánimo.
DOI:
https://doi.org/10.24215/18521649e004Palabras clave:
Mercados Financieros; Hechos Estilizados; Modelos basados en agentes; Simulación.Resumen
Se presenta un modelo de mercado artificial generado por agentes heterogéneos para
simular los hechos estilizados observados en mercados reales. Este modelo, desde un enfoque
minimalista, pretende reproducir dichos fenómenos con el mínimo costo paramétrico y generar
una heurística escalable en complejidad a partir de una microfundación estocástica y un
mecanismo de precios que incluye racionalidad acotada, imitación, adaptación y “estados de
ánimo” del mercado.
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