Modelo de autómatas celulares para la dinámica de un mercado financiero

Estrategias, imitación y estados de ánimo.

Autores/as

  • Juan José María Martínez Escuela de Economía y Negocios, Universidad Nacional de San Martín, Argentina.

DOI:

https://doi.org/10.24215/18521649e004

Palabras clave:

Mercados Financieros; Hechos Estilizados; Modelos basados en agentes; Simulación.

Resumen

Se presenta un modelo de mercado artificial generado por agentes heterogéneos para
simular los hechos estilizados observados en mercados reales. Este modelo, desde un enfoque
minimalista, pretende reproducir dichos fenómenos con el mínimo costo paramétrico y generar
una heurística escalable en complejidad a partir de una microfundación estocástica y un
mecanismo de precios que incluye racionalidad acotada, imitación, adaptación y “estados de
ánimo” del mercado.

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Publicado

2018-12-31

Cómo citar

Martínez, J. J. M. (2018). Modelo de autómatas celulares para la dinámica de un mercado financiero: Estrategias, imitación y estados de ánimo. Económica, 64, 46–94. https://doi.org/10.24215/18521649e004

Número

Sección

Artículos