Detección de puntos de giro a partir de un método paramétrico: aplicación de un Markov switching model para el ciclo económico de Santa Fe
DOI:
https://doi.org/10.24215/18521649e042Palabras clave:
fluctuaciones economicas, ciclos, puntos de giro, modelo de cambios de régimen de Markov, actividad económica regionalResumen
En este documento se explora el uso del modelo de regímenes de Markov con el objeto de determinar los cambios de estado del índice compuesto coincidente de Santa Fe, Argentina, ofreciendo una alternativa frente a los métodos empíricos tradicionales. Los resultados indican que el modelo con dos regímenes coincide en gran medida con las recesiones y expansiones clásicas identificadas previamente, validando la robustez de la metodología de agregación utilizada para calcular el índice coincidente y verificando la cronología que surge de los abordajes empíricos. Finalmente, se examina la utilidad de las probabilidades filtradas para anticipar giros económicos.
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