Measuring uncertainty through word vector representations

  • José Daniel Aromí

Resumen

La percepción de incertidumbre es aproximada procesando contenido en la prensa económica entre 1900 y 2017. El índice utiliza representaciones vectoriales de palabras. Estas representaciones permiten identificar términos cercanos al concepto de incertidumbre. El índice muestra co-movimientos con medidas alternativas de incertidumbre y se dispara durante períodos de crisis. Ejercicios de predicción muestran que la medida propuesta provee información sobre niveles futuros de volatilidad en mercados de activos. Esta ganancia informativa no se observa cuando se implementan técnicas de procesamiento de texto más simples.

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Publicado
2017-12-30
Cómo citar
Aromí, J. (2017). Measuring uncertainty through word vector representations. Económica, 63, p. 135-156. Recuperado a partir de https://revistas.unlp.edu.ar/Economica/article/view/5074
Sección
Artículos