Volatility of the capital flows and structural breaks in Latin American and the Caribbean

Autores/as

  • Fernando Andrés Delbianco
  • Andrés Fioriti

Palabras clave:

JEL: C10, N26

Resumen

En este trabajo, se estudia la presencia de quiebres estructurales en los flujos de capitales de 16 economías de Latinoamérica usando el test de raíz unitaria de Zivot y Andrews (1992). Para complementar el análisis, se utiliza el test de quiebres estructurales de Bai Perron (1998). Luego, se procede a analizar la posibilidad de contemporaneidad entre los quiebres encontrados y las crisis que tales países sufrieron en los últimos 40 años. Dichas crisis pueden ser de moneda, bancarias, domésticas o de deuda externa. Se encontraron muchos casos de contemporaneidad, especialmente con las crisis que ocurrieron al final de los 90.

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Publicado

2012-12-30

Cómo citar

Delbianco, F. A., & Fioriti, A. (2012). Volatility of the capital flows and structural breaks in Latin American and the Caribbean. Económica, 58, p. 23–51. Recuperado a partir de https://revistas.unlp.edu.ar/Economica/article/view/5357

Número

Sección

Artículos

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