Mínimos cuadrados recursivos

Resumen

El trabajo presenta los elementos fundamentales del método de mínimos cuadrados recursivos enfatizando su utilidad para las dócimas de cambio estructural y autocorrelación. Con relación al cambio estructural, el método permite una presentación más didáctica que el enfoque habitual asociado a la F. de Chow. Por lo que respecta a la autocorrelación, esta técnica tiene ventajas y desventajas relativas al uso de los procedimientos de Durbin y Watson que se discuten en el trabajo. Por último se relacionan los mínimos cuadrados recursivos con el filtro de Kalman y se ilustran las ventajas de éste último para la estimación por mínimos cuadrados generalizados.