Teoría de carteras y de la intermediación financiera

Autores/as

  • Guillermo Escudé

Palabras clave:

sistema financiero, operaciones financieras, bancos

Resumen

Consiste en una exposición sintética de la teoría de carteras de Markowitz-Tobin y una reseña de diversos modelos sobre intermediación financiera. Luego de exponer la teoría de cobertura contra el riesgo de Pyle, aplicándosela al banco que hace préstamos riesgosos y tiene aversión absoluta al riego creciente. Seguidamente, se exponen el modelo de administración de reservas y el modelo de administración de pasivos, ambos en el caso competitivo, y se hacen diversas extensiones que incluyen la existencia de poder monopólico, de costos reales, de un coeficiente de encaje y de garantía para los depósitos.

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Publicado

1988-12-30

Cómo citar

Escudé, G. (1988). Teoría de carteras y de la intermediación financiera. Económica, 34(2), p. 203–239. Recuperado a partir de https://revistas.unlp.edu.ar/Economica/article/view/5402

Número

Sección

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