A toolbox for the numerical study of linear dynamic rational expectations models

  • Pedro Marcelo Oviedo
Palabras clave: metodología informática, JEL: C63, C68, E32, F41

Resumen

Se presenta una guía para resolver y estudiar modelos de expectativas racionales dinámicas lineales (LDRE). Luego de codificar el modelo, se aplica una function simple para log-linealizarlo; simular los efectos de series exógenas de shocks; calcular condiciones de momentos muestrales y poblacionales; y obtener funciones de impulso-respuesta. Se resuelven y estudian detalladamente tres modelos clásicos en la literatura de Real-Business-Cycles, Brock and Mirman ("LDRE Toolbox" of Matlab functionsOptimal Growth and Uncertainty: the Discounted Case, Journal of Economic Theory 4(3): 479-513; 1972); King, Plosser, and Rebelo (Production, Growth and Business Cycles I: The Basic Neoclassical Model, Journal of Monetary Economics 21: 195-232; 1988); y Mendoza (Real Business Cycles in a Small Open Economy, American Economic Review 81(4): 797-818; 1991).

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Publicado
2005-12-30
Cómo citar
Oviedo, P. M. (2005). A toolbox for the numerical study of linear dynamic rational expectations models. Económica, 51, p. 91-136. Recuperado a partir de https://revistas.unlp.edu.ar/Economica/article/view/5513
Sección
Artículos
Recibido 2018-06-04
Publicado 2005-12-30