El indicador de riesgo crediticio dentro de un marco general para la exigencia de capital por riesgo crediticio utilizando teoría de carteras

  • Guillermo Escudé
Palabras clave: bancos, teoría económica

Resumen

El objetivo de este trabajo es avanzar en el análisis conceptual de lo que debería ser el Indicador de Riesgo Crediticio utilizado actualmente para definir los requisitos de capital de las entidades financieras para que tenga un buen fundamento microeconómico. Para ello se parte de un planteo más general de un banco averso al riesgo que actúa como administrador de una cartera de préstamos riesgosos y de reservas no riesgosas que está financiada con depósitos y capital. (Párrafo extraído del texto a modo de resumen)

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Publicado
1999-12-31
Cómo citar
Escudé, G. (1999). El indicador de riesgo crediticio dentro de un marco general para la exigencia de capital por riesgo crediticio utilizando teoría de carteras. Económica, 45(4), p. 347-369. Recuperado a partir de https://revistas.unlp.edu.ar/Economica/article/view/8550
Recibido 2019-09-06
Publicado 1999-12-31