Propiedades temporales y relaciones de cointegración de variables nominales en Argentina

Autores/as

  • Hildegart Ahumada

Palabras clave:

tasa de inflación, cointegración

Resumen

La persistencia, por períodos prolongados, de desalineamientos en variables nominales como las tasas de interés, de devaluación y de inflación puede ser tomada como un indicador de la viabilidad de los distintos programas de estabilización. Este trabajo explora las propiedades temporales de estas variables y la relación de largo plazo entre las mismas, utilizando las técnicas de cointegración por sistemas dinámicos. Si bien podría haber ocurrido algún cambio en el comportamiento de estas variables luego del plan de Convertibilidad, la relación de cointegración más perdurable ha sido la de la tasa de interés con la de inflación.

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Publicado

1994-12-30

Cómo citar

Ahumada, H. (1994). Propiedades temporales y relaciones de cointegración de variables nominales en Argentina. Económica, 40(1), p. 1–29. Recuperado a partir de https://revistas.unlp.edu.ar/Economica/article/view/5427

Número

Sección

Artículos