Testing for unit-roots and trend-breaks in Argentine real GDP

Autores/as

  • Walter Sosa Escudero

Resumen

El objetivo de este trabajo es presentar un primer conjunto de resultados empíricos acerca de la hipótesis de raíz unitaria en el PBI argentino. Se utilizan técnicas de muestra completa y métodos iterativos recientes para evaluar la presencia de raíces unitarias y la posibilidad de existencia de procesos caracterizados por tendencias con cortes estructurales. Los resultados obtenidos no nos permiten rechazar la hipótesis de raíz unitaria en el PBI argentino, aun cuando los métodos estadísticos utilizados permiten la presencia de un proceso con cortes estructurales.

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Publicado

1997-12-30

Cómo citar

Sosa Escudero, W. (1997). Testing for unit-roots and trend-breaks in Argentine real GDP. Económica, 43, p. 123–142. Recuperado a partir de https://revistas.unlp.edu.ar/Economica/article/view/5450

Número

Sección

Artículos