Modelización y predicción de series de tiempo financieras utilizando redes neuronales

  • Gustavo Maradona
  • Hugo Balacco
Palabras clave: JEL: C4

Resumen

El objetivo perseguido en el presente trabajo lo constituye la modelización y predicción de series temporales financieras utilizando redes neuronales. Al respecto, se seleccionó una red neuronal total recurrente con dos capas ocultas, una capa para la función umbral lineal y otra para función arcotangente. Las series utilizadas fueron los índices MERVAL (Argentina) y DOW JONES (USA). Los resultados, obtenidos con información correspondiente al período 1995-2006, se exponen en comparación con técnicas alternativas y con resultados obtenidos por otros investigadores.

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Publicado
2011-12-30
Cómo citar
Maradona, G., & Balacco, H. (2011). Modelización y predicción de series de tiempo financieras utilizando redes neuronales. Económica, 57, p. 3-24. Recuperado a partir de https://revistas.unlp.edu.ar/Economica/article/view/5361
Sección
Artículos
Recibido 2018-06-02
Publicado 2011-12-30